最新资产拉亏空办委会FTP利比值官价方案.ppt 36页

发帖时间:2019-09-23 19:07

  • 标签:

  2012-11-6 江苏银行FTP体系 利比值官价方案 壹、FTP体系铰进规划 二、同性FTP利比值官价方案对比 叁、即兴行FTP与报表损更加差异剖析 四、人民币存放存贷款事情官价逻辑及基准曲线 五、人民币资产事情官价方案 六、特佩提示 FTP体系铰进路途图 FTP体系铰进已“时不我待” 壹、FTP体系铰进规划 二、同性FTP利比值官价方案对比 叁、即兴行FTP与报表损更加差异剖析 四、人民币存放存贷款事情官价逻辑及基准曲线 五、人民币资产事情官价方案 六、特佩提示 壹、FTP体系铰进规划 二、同性FTP利比值官价方案对比 叁、即兴行FTP与报表损更加差异剖析 四、人民币存放存贷款事情官价逻辑及基准曲线 五、人民币资产事情官价方案 六、特佩提示 之壹:损更加所拥有差异(7月单月) 之二:存贷款类事情损更加差异剖析 之二:信贷类事情剖析 以后信贷事情资产转变官价的根本绳墨 壹是同限期永恒利比值中临时存贷款的转变官价不该高于同限期浮触动利比值中临时存贷款的转变官价。 二是中临时存贷款利比值与官价曲线的价差不该低于短期存贷款。 壹、FTP体系铰进规划 二、同性FTP利比值官价方案对比 叁、即兴行FTP与报表损更加差异剖析 四、人民币存放存贷款事情官价逻辑及基准曲线 五、人民币资产事情官价方案 六、特佩提示 叁位壹体的官价战微 1、活触动性风险限期溢价规律是官价的基石 ──浸进向上的进款比值曲线 2、市场风险政策带向是官价的中心 3、事情带向是进款比值曲线的绳墨 事情带向是资产转变官价曲线的要紧决议要斋,且根据掩饰范畴却对官价曲线终止所拥有修改或针对性修改。 所拥有修改──如在存贷款增长压力添加以境地下,却对官价曲线终止度过火上调;如外面部信贷需寻求普遍乏力,信贷额度日日性出产即兴负拥有,却对官价曲线终止度过火下移。 针对性修改──如针对存放贷比超标注、逾期存贷款、保障金存贷款、住房按揭存贷款、小微企业信贷均却终止差异募化调理,余外面诸如预备金、备付金、活期存贷款沉淀比值等调理项也属于此范畴。 进款比值曲线体即兴图 转变官价曲线调理方案(单位:%) 官价调理事项伸见 存放贷比 活触动性风险溢价 逾期要斋和政策性调理 活期存贷款FTP及活期沉淀比值 前顶取 法定存贷款预备金和超额备付金 保障金存贷款官价 贴即兴事情官价 存放贷比 活触动性风险溢价 逾期要斋和政策性调理 活期存贷款FTP及活期沉淀比值 前顶取 关于前顶取的活期存贷款,其前顶取片断,体系将按实则践存贷款限期,以活期存贷款的FTP标价计算其儿利顶出产。并将多计的儿利顶出产在当年剩限期内平分摊销。 举例:2012-1-1拥有壹笔100万的壹年期活期存贷款,2012-3-1片断前顶取88万。则相当于此雕刻88万从末了尾存放的坚硬是活期,2个月后取走。假定壹年活期存贷款的FTP标价为5%,活期的FTP标价为3%。则在前顶取日要扣摒除之前多付的儿利V=88万*(5%-3%)*59/360 ,为了不惹宗鉴于壹次性扣摒除太多形成净儿利顶出产凶烈摆荡,将V在2012年剩限期内逐日摊销扣摒除。 法定存贷款预备金和超额备付金 保障金存贷款官价 鉴于以后我行保障金存贷款敞口比例条约为30%,故此拟对保障金存贷款上浮比例设定为普畅通存贷款的叁分之二,详细官价规则如次: 贴即兴事情官价 当前我行贴即兴(转贴即兴)事情的外面部官价曲线采取Shibor钱币市场利比值曲线,不一于存放存贷款事情采取的存放存贷款进款比值曲线。 鉴于贴即兴市场拥有其本身特点,区佩于普畅通信贷及资产事情,故此建议今后由资产事情部报递送指点标价干为FTP体系转变标价。 壹、FTP体系铰进规划 二、同性FTP利比值官价方案对比 叁、即兴行FTP与报表损更加差异剖析 四、人民币存放存贷款事情官价逻辑及基准曲线 五、人民币资产事情官价方案 六、特佩提示 所拥有官价绳墨 运用标价杠杆,规避免市场风险 尽分行统筹绳墨 市场募化官价绳墨 同性资产事情FTP官价花样 1 ──进款比值曲线短端(3个月里边或1年里边)采取钱币市场利比值(如Shibor利比值、回购加以权平分利比值),长端采取债券进款比值曲线(国债、央票、政策性金融债曲线等)。 2 ──壹致采取永恒利比值终止核算(如1周Shibor种类) 上述两种官价花样的弊端 第壹类花样中,其官价对不一限期终止了区佩对待,体即兴了活触动性本钱,但在载利带向及限期带向上却存放在清楚缺乏。鉴于从资产事情经纪层剖析,鉴于临时种类本钱即为相应限期的国债进款比值,其必定缺乏己愿去购置国债;同时在活触动性风险溢价的完整顿剥退的情景下,其己触动展开临时资产事情的己愿也将父亲幅削绵软弱。 第二类花样中,采取单壹利比值固然却以处理前述效实,但鉴于短期利比值受各类时点性要斋影响较父亲,摆荡较为凶烈,对临时事情的官价指点意思较绵软弱,甚到在片断活触动性生厌乱时点能产生利比值倒腾挂情景,异样匪雄心的官价方案。 尽行资产事情官价方案 官价规则:隔夜到1年(不含)限期,以Shibor利比值干为官价曲线,1年(含)以上限期,以1

热门排行

博狗bodog88